Pourquoi faisons-nous de la recherche dans Crypto Nation?

Portefeuille backtested avec gestion systématique des risques vs développement du marché Source: Decentriq

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Bien que la technologie du grand livre distribué (DLT) soit une avancée innovante, le marché financier des actifs cryptographiques reposant sur le DLT est actuellement loin d’être complètement exploré. Afin de faire un pas de plus vers le professionnalisme dans l'industrie, Decentriq s'est associé à HSLU (Haute école spécialisée de Lucerne). Les deux entités sont situées au cœur de la Crypto Valley suisse. Nous y avons décidé de mener des recherches sur le thème «Structure et économie des marchés des actifs cryptographiques». Cette évaluation préliminaire a déjà été soutenue par Innosuisse, l’agence suisse de l’innovation.

Les principaux objectifs de cette recherche sont:

  • Pour mieux comprendre le marché des actifs cryptographiques sous différents angles
  • Enrichir la connaissance des aspects financiers du marché
  • Fournir des explications sur les fluctuations des prix pour les participants du marché, permettant de prendre des décisions plus éclairées

Choix de partenaires

Nous pensons que la collaboration avec cet établissement universitaire suisse nous permettra de combiner les connaissances pratiques accumulées chez Decentriq avec l’approche académique et des années d’expérience de la recherche en finance chez HSLU. Comme en témoigne cette déclaration, Alexander Katz (cofondateur de Decentriq) croit fermement

"Il est crucial de combiner l'expérience pratique avec des connaissances fondamentales et théoriques."

Une telle collaboration nous permettra d’atteindre les objectifs de ce partenariat. Le choix du partenaire a été fait en faveur de HSLU en raison de son expertise remarquable:

  • HSLU jouit d'une excellente réputation et d'un bon bilan en matière de recherche sur les technologies financières.
  • La recherche dans la Blockchain a déjà été effectuée par des membres du personnel de HSLU.
  • Le professeur Ankenbrand et les autres membres de l'équipe qui travailleront sur ce projet sont des experts en modèles basés sur les agents pour les marchés financiers.

Plus important encore, le professeur Ankenbrand a déclaré:

La technologie du grand livre distribué et ses applications m'intéressent beaucoup. Je suis donc impatient de collaborer avec Decentriq à ce projet. […] Ce que j'aime chez ce partenaire, c’est qu’il a à la fois des «gens d’affaires» qui se concentrent sur l’économie et des «techniciens» qui explorent les technologies, telles que les protocoles d’anonymat, qui sont à la pointe de l’innovation, puis qui combinent les connaissances de les deux à prendre des décisions.

Choix de la direction de recherche

Dans le cas de la modélisation des marchés cryptographiques, la façon la plus simple de le faire est de mettre en œuvre des techniques de prévision standard utilisant des régressions telles que les moindres carrés ordinaires (MCO). Cependant, le marché est encore immature et peu efficace et est géré par des individus de «types» différents, dont beaucoup n'agissent pas toujours de manière rationnelle. Par conséquent, l'utilisation de modèles à base d'agents est une approche de modélisation structurelle alternative et prometteuse dans un tel environnement. En regroupant les individus et en examinant le comportement de chacun des groupes, le comportement global du marché peut être modélisé. Cette méthode fournit une explication potentielle aux modèles de prix observés sur le marché et permet également d'inférer sur la distribution conditionnelle future des rendements.

Les informations peuvent être utiles lors de la construction de modèles prédictifs du prix des actifs cryptographiques, ce qui peut aider les investisseurs - qu'ils soient individuels ou institutionnels - et les gestionnaires d'actifs prennent des décisions d'investissement plus éclairées et donc plus précises.

Prochaines étapes

Une fois le projet en cours terminé, nous prévoyons de poursuivre nos recherches et d’approfondir nos connaissances universitaires sur cette classe d’actifs encore naissante. La gamme d'entités impliquées sera également élargie, notamment en collaboration avec l'Association multichain des gestionnaires d'actifs (MAMA).

«Decentriq est l'une des sociétés très dynamiques tournées vers l'avenir qui opèrent dans le domaine de la cryptographie, reliant la chaîne de chaînes et les services financiers. C'est formidable de voir que Decentriq et HSLU se sont associés du côté de la recherche. Nous sommes ravis de participer à ces réflexions académiques! », A déclaré Hansjoerg Hettich, directeur exécutif de MAMA.

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Parce qu'aucune entité centrale ne dure éternellement, nous développons, appliquons et investissons dans des technologies décentralisées. Nous ne voulons pas que l’histoire se répète, ni que notre avenir soit déterminé uniquement par les pouvoirs centraux. De la préservation de l'anonymat à la connaissance zéro, nous élaborons des réponses qui durent.

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